Betonzavod-oreol.ru

Деньги и бизнес
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Объемы на московской бирже

Московская биржа. Максимальные обороты торгов за всю историю

Московская биржа опубликовала статистику по объемам торгов в марте 2020 г.

В марте 2020 г. общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 48,8%, составив 98,8 трлн руб. — максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Положительную динамику продемонстрировали все основные рынки биржи: рынок акций (рост в четыре раза), срочный рынок (рост в 2,3 раза), денежный рынок (рост на 49,4%), валютный рынок (рост на 32%) и рынок облигаций (рост на 21,6%). При этом рекордные объемы торгов зафиксированы на фондовом и срочном рынках, а также по операциям репо с центральным контрагентом (ЦК) и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в марте вырос более чем в два раза и достиг 5 183,7 млрд руб. (2 497,6 млрд руб. в марте 2019 г.). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос более чем в четыре раза, до 3 080,7 млрд руб. (768,6 млрд руб. в марте 2019 г.). Среднедневной объем торгов вырос почти в четыре раза и составил 146,7 млрд руб. (38,4 млрд руб. в марте 2019 г.).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 21,6% и составил 2 103,0 млрд руб. (1 729,0 млрд руб. в марте 2019 г.). Среднедневной объем торгов – 100,1 млрд руб. (86,4 млрд руб. в марте 2019 г.).

В марте на фондовом рынке Московской биржи размещены 70 облигационных займов на общую сумму 1 243,9 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 521,9 млрд руб.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке увеличился более чем в два раза и составил 15,6 трлн руб. (6,7 трлн руб. в марте 2019 г.), или 278,7 млн контрактов (115,6 млн контрактов в марте 2019 г.). Среднедневной объем торгов вырос до 744,7 млрд руб. (336,3 млрд руб. в марте 2019 г.). Объемы торгов фьючерсными и опционными контрактами составили 273,2 млн и 5,5 млн контрактов соответственно.

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 407,0 млрд руб. (631,8 млрд руб. в марте 2019 г.).

Валютный рынок

Объем торгов на валютном рынке вырос на 32% и достиг 36,3 трлн руб. (27,5 трлн руб. в марте 2019 г.). На торги инструментами спот пришлось 11,7 трлн руб., на сделки своп и форварды — 24,6 трлн руб.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 727,1 млрд руб., или $23,6 млрд, по сравнению с 1 374,0 млрд руб. ($21,1 млрд) в марте 2019 г.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 49,4%, составив 40,4 трлн руб. (27,0 трлн руб. в марте 2019 г.), среднедневной объем операций составил 1 923,1 млрд руб. (1 351,7 млрд руб. в марте 2019 г.). В том числе объем операций репо с ЦК вырос на 43,7%, до 23,7 трлн руб., репо с КСУ увеличился на 36,1%, до 6,2 трлн руб.


Среднедневные клиентские остатки

Объем среднедневных клиентских остатков составил 811,4 млрд руб., увеличившись на 16,2% г/г. Объем остатков в рублях вырос до 117,8 млрд руб. (+53,6% г/г), в долларах увеличился до 289,4 млрд руб. (+109,6% г/г), в евро сократился до 389,9 млрд руб., (-14,5% г/г).


Комментарий Пучкарёва Дмитрия, БКС Брокер:

«Московская биржа опубликовала впечатляющие результаты по торговым оборотам за март. Рост активности наблюдается во всех сегментах. Причиной столь сильных результатов стала возросшая волатильность из-за угрозы распространения коронавируса и обвала цен на нефть. Наибольший рост продемонстрировали рынок акций и срочный рынок, где торговые обороты по итогам месяца увеличились в 4 раза и в 2,3 раза относительно уровня марта 2019 г. Повышение торговой активности благотворно отражается на комиссионных доходах биржи, которые по итогам квартала могут продемонстрировать существенный рост. С этой точки зрения акции Московской биржи в какой-то степени выступают «защитным» инструментом.

В среднедневных клиентских остатках также наблюдается рост, однако позитивное влияние на финансовые результаты здесь может быть не столь выраженным, за счет снижения ставки LIBOR в марте до локальных минимумов. Это предполагает, что увеличение долларовых остатков в 2 раза вряд ли приведет к заметному росту процентных доходов. В то же время ставка МосПрайм удерживалась вблизи значений февраля, поэтому рост рублевых остатков по итогам месяца должен позитивно отразиться на финансовых показателях по итогам квартала.

Можно предположить, что в апреле торговая активность останется повышенной, однако на столь же сильный рост показателей, как в марте, рассчитывать сложно. По мере поступления новостей о замедлении темпов распространения коронавируса и о снятии карантинных мер волатильность может постепенно снижаться, что должно привести к снижению торговой активности».

БКС Брокер

Читать еще:  Как зарабатывать на бирже

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Высокая чувствительность к внешним сигналам — плохой признак для роста

Корпоративные бонды опять не догоняют

Билл Гейтс: нужны инновации в 5 областях, чтобы жизнь вернулась в обычное русло

Пять интересных бумаг на следующую неделю

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О ВВП, ценах на нефть и ключевой ставке

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5%

Решение ЦБ ускорило рост рубля

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Объемы на московской бирже

Общий объем торгов снизился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. до — 66,3 трлн руб. Рынок акций и облигаций (без учета однодневных облигаций) показали лучшую динамику и продемонстрировали рост на 52% и 54,7% соответственно.

За декабрь объем торгов на фондовом рынке показал рост на 53,8% по сравнению с показателем за декабрь 2018 г. и достиг отметки в 3 547,5 млрд руб. Объем торгов на срочном рынке упал на 30,1% — до 6,3 трлн руб., а валютный снизился на 12,7%, где объем составил 23,5 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке показал положительную динамику и составил 31,2 трлн руб., увеличившись на 2,8%. На товарном рынке объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) упал на 86,7% — до 1,1 млрд руб.

Читать еще:  Как правильно торговать на бирже акциями

Московская биржа в 2020 г. благодаря благоприятной конъюнктуре рынка, ожидает около 30 IPO российских компаний и это без учета SPO (вторичное размещение акций). Примечательно, что такое же количество российских IPO было проведено за последние 10 лет. При этом ожидание инвестбанкиров менее оптимистичны и составляют от 3 — 4 до 10 — 15 IPO.

Объем торгов по итогам декабря прошлого года снизился почти на 10%, при том, что Московская биржа сообщила о росте количества частных клиентов за год в 2 раза. На сегодня общее число клиентов — физ. лиц Московской биржи составляет 3,9 млн, количество открытых ими ИИС дошло до отметки в 1,7 млн. Таким образом, доля частных инвесторов в объеме биржевых торгов возросла с 36% до 44%. Количество активных клиентов, которые совершили хотя бы одну сделку в месяц в 2019 г. возросло до 791 тыс. С начала 2020 г. количество клиентов, которые ежедневно совершают сделки преодолело отметку 100 тыс.

Население ищет альтернативу банковским депозитам, на фоне снижение ставок, а бурный рост рынка акций и облигаций, отмена депозитарных комиссий некоторыми брокерами, налоговые льготы и развитие мобильных приложений для инвестирования, добавляет привлекательности начать инвестировать на фондовом рынке.

Мы сохраняем позитивный взгляд и продолжаем держать акции Московской биржи в консервативном портфеле. Подробнее о компании читайте в нашей стратегии.

Присоединяйтесь к Finrange, зарегистрировавшись в один клик и получайте новые идеи и альтернативный взгляд на инвестиции.

Больше обзоров и комментариев по рынку в наших социальных сетях: Группа ВКонтакте и Телеграмм канал.

Срочный рынок Московской Биржи — торговля фьючерсами и опционами

Рынок фьючерсов и опционов – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Срочный рынок сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии ПАО Московская Биржа, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами, проверенные в течение более чем десяти лет стабильного и успешного развития рынка.

Организатором торгов на срочном рынке является ПАО Московская Биржа. Клиринг осуществляет Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Наиболее важной частью сделок, заключаемых на срочном рынке, является их исполнение в определенную дату в будущем на условиях, оговоренных в момент заключения. Развивая рынок фьючерсов и опционов, Московская Биржа особое внимание уделяет совершенствованию системы гарантий исполнения срочных сделок. Одновременно с усовершенствованием собственной гарантийной системы, повышаются требования и к участникам торгов. Участниками торгов на срочном рынке являются надежные высококапитализированные инвестиционные компании и банки.

Другой задачей, которую ставит перед собой ПАО Московская Биржа — это разработка и внедрение широкого спектра финансовых инструментов, позволяющих управлять ценовыми рисками рынков акции, валюты, а также долгового и товарного рынков.

В настоящий момент на срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются: Индекс РТС, Индекс ММВБ, Российский индекс волатильности, отраслевые индексы, акции, облигации федерального займа, иностранная валюта, ставка трёхмесячного кредита MosPrime и товары.

Традиционно операции на срочном рынке являются более выгодными по сравнению с операциями на рынке базового актива. Это связано не только с «эффектом плеча», но и с отсутствием транзакционных издержек, возникающих при проведении операций на рынке базового актива (плата за использование кредитных ресурсов и оплата депозитарных и расчетных услуг). Более того, биржевые сборы по операциям с фьючерсами и опционами существенно ниже аналогичных на рынке ценных бумаг.

Особенностью срочного рынка является то, что любой категории участников рынка, будь то Расчетная фирма, Биржевой посредник или Клиент — частный инвестор предоставляется возможность работы с собственного терминала, как при помощи различных систем интернет-трейдинга, так и торговых терминалов, предоставленных самой Московской Биржей.

Комитет по Срочному рынку ПАО Московская Биржа — состоит из представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг. В компетенцию Комитета по срочному рынку биржи входит решение вопросов по формированию политики развития рынка фьючерсов и опционов, определение приемлемой тарифной политики, согласования правил и других нормативных документов, а также контроль за средствами участников рынка. Вопросы построения системы риск-менеджмента рассматриваются на рабочей группе по рискам Комитета по срочному рынку биржи, которая включает в себя риск-менеджеров ведущих операторов фондового рынка России.

Читать еще:  Биржа рекламы твиттер отзывы

Расписание торгов (московское время):

Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа

1. Взнос за предоставление допуска к участию в Торгах

2. Взнос в Гарантийный фонд

Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд каждого Участника клиринга составляет 10 000 000 руб.

3. Биржевая и клиринговая комиссия срочного рынка

?3.1. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение фьючерсных контрактов

Величина биржевой комиссии за заключение фьючерсных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:


FutFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

Группы контрактов по типам базовых активов

3.2. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение маржируемых опционных контрактов

Величина биржевой комиссии за заключение маржируемых опционных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:

OptFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

3.2.1. Биржевая комиссия за совершение скальперских сделок

С полной формулой расчета величины биржевой комиссии за совершение скальперских сделок с опционами можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.
Размер скидки за скальперские сделки не применяется к календарным спредам

4. Клиринговая комиссия и клиринговые тарифы

Клиринговая комиссия за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуг НКО НКЦ (АО) устанавливаются в соответствии с Тарифами Клирингового центра (Разделы II и V ).

5. Сборы за транзакции

Сборы за Транзакции в пользу ПАО Московская Биржа:

  1. Сбор за неэффективные транзакции
  2. Сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control
  3. Сбор за ошибочные транзакции Flood Control

6. Сбор за Календарные спреды

Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базовым активом и разными сроками исполнения на основании Заявок «Календарный спред».

Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный спред».

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании безадресных Заявок «Календарный спред», производится по формуле:

FeeCS = ΣFutFeeCS × (1-K)

величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):

FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)

FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);

FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;

W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);

R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;

BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;

Round – функция математического округления с заданной точностью.

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании адресных Заявок «Календарный спред» в течение Торгового дня, производится по формуле:

FeeCS = ΣFutFeeCS

величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):

FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)

FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);

FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;

W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);

R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;

BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;

Round – функция математического округления с заданной точностью.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector